Уровни Фибоначчи в техническом анализе основаны на так называемом золотом сечении. Это наиболее точная пропорция отношения части к целому. Подробнее об этом инструменте в материале на Coinverse.
История “золотого сечения” и почему оно так часто используется в трейдинге
Впервые в трейдинге последовательность Фибоначчи заметил Раульф Эллиот в середине 30-х годов. Во время болезни Эллиот увлекся исследованием рынка от 30 минутных и часовых графиков до годовых. Он проводил исследование рынка и основных тенденций на протяжении 75 лет истории движения котировок.
Благодаря своим управленческим навыкам и инженерии, он смог выявить и описать волновую теорию, а также соотношение Фибоначчи в своих работах, одна из которых “ Закон природы- секрет успеха”.
Саму последовательность в том виде, в котором она используется в наше время, описал Леонардо Пизанский (псевдоним Фибоначчи) в своих трудах “Книга Абака”.
- Математик 17-го века представил последовательность, при которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34.
- После нескольких чисел предыдущее к последующему соотносится как 0,618 к 1, а каждое большее число к меньшему как 1,618 к 1.
“Золотое сечение” встречается в творчестве деятелей эпохи Возрождения, в трудах Лука Пачоли отмечал Божественное начало этой пропорции.
В работах его друга Леонардо да Винчи на картине “витрувианский человек” отмечены пропорции человека, вписанного в квадрат по принципу золотого сечения.
На самом изображении архитектор Витрувий, описавший совершенные пропорции человека ещё в первом веке до нашей эры.
В музыке золотое сечение является эталоном гармонии.
Пропорции золотого сечения встречаются повсюду — от глобального строения галактик, формирования ветров, до локального: цветков растений, улиток.
Первые упоминания о золотом сечении обнаружены ещё в 3 веке до н.э. в книге Евклида “Начала” и в 4 веке у Пифагора.
На основе соотношения 1,618 к 1 велось строительство прямоугольных стен и фундаментов зданий. Пирамиды в Египте, гробницы, храмы и статуи в Вавилоне и Риме согласно исследованию архитекторов пропорции всех этих фигур соответствуют величинам золотого деления. В храме фараона Сети I в Абидосе изображен Зодчий Хесира. Он держит в руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого сечения.
Торговые инструменты, основанные на последовательности Фибоначчи
Современные торговые терминалы оснащены 6 основными инструментами:
- Линии Фибоначчи;
- Временные зоны Фибоначчи;
- Веер Фибоначчи;
- Дуги Фибонначчи;
- Канал Фибоначчи;
- Расширение Фибоначчи.
Однако в некоторых терминалах (например Quik) таких инструментов всего 4. В подобных платформах не предусмотрены каналы и расширения Фибоначчи. Трейдеры используют преимущественно линии (для определения целевых уровней) и временные зоны (для определения примерного времени завершения трендового движения).
Определение уровней коррекции
Перед трейдером обычно стоит несколько задач:
- определить точку и время входа в рынок;
- определить точку и время закрытия ордера;
- определить риски.
Для решения этих задач необходимы ориентиры, отталкиваясь от которых трейдер точно поймет откуда и куда движется рынок сейчас, какой уровень цена преодолеет, а до какого даже не приблизиться. Собственно, одним из наиболее точных ориентиров в этом случае и служат линии Фибоначчи.
При нисходящем тренде линии Фибоначчи растягивают сверху вниз от максимального значения цены к минимальному. В случае с восходящим трендом — снизу вверх.
Важно! Движение рынка внутри “бокового тренда” как правило анализируют другими инструментами.
На графике сразу становятся видны потенциальные уровни коррекции, которые могут стать целевыми, если открывать сделку по ходу коррекции. Также это способствует более корректному определению формирования разворотных паттернов. Как правило, подобные сигналы образуются после коррекции или восстановление тренда. Их целесообразно рассматривать в качестве новых точек входа в рынок.
На графике Биткоина видно, как во время коррекции цена достигла сначала уровня сопротивления 0,618, произошел пробой и закрепление на уровне 50,0%, следом цена коснулась следующей отметки 38,2%.
Важно обратить внимание также и на рост объемов по мере преодоления уровней сопротивления. Высота свечи на продажу вначале коррекции говорит о “поглощении”, уверенный и целенаправленный рост объемов продавцов на уровне 0,236 встречает сопротивление со стороны покупателей. На уровне 0 происходит поглощение за счет роста объемов покупателей и восстановление основного тренда.
Если коррекция затягивается, то появляется рыночный “шум”, однако сигнал не теряет своей актуальности. Также уровни коррекции Фибоначчи могут работать зеркально, в случае нарастающего уровня поддержки. Что видно на графике индекса MOEX в феврале 2022 года.
Торговля откатами осуществляется при стремительном пробое целевого уровня, с ориентиром отскока до значений 0,382 по Фибоначчи. Применяется, как правило, для внутридневного анализа.
Особенности и условия применения волновой теории Эллиота
Со времен Эллиотта уровни Фибоначчи применяют совместно с его волновой теорией, в соответствии с которой трендовое движение выглядит на графике в виде пяти волн.
- Три волны движущие (1, 3, 5 — направленные, импульсные), и две волны коррекционные ( 2, 4 — противоположные от основного тренда, откатные). При этом после 5 волн первой фазы формируются 3 волны второй фазы в обратном направлении ( А, С — движущие, В — коррекционная)
- Каждую нечетную волну можно разложить на пять внутренних волн, а каждую четную волну на три. Во второй фазе также волна А и С разделены на 5 волн, волна В на 3.
- Третья волна никогда не бывает самой короткой из всех волн и считается торговой.
Расширение Фибоначчи
На этом этапе волновая теория дополняется “золотым сечением”.
|
Волна |
Соотношение |
| 2 к 1 | 0,382; 0,5; 0,618 |
| 3 к 1 | 1, 1,618; 2,618; 4,618 |
| 4 к 1 | 0,382; 0,5 |
| 5 к 1 | 0,382; 0,5; 0,618 |
| А к 5 | 0,5; 0,618, 1 |
| B к А | 0,382; 0,5 |
| C к А | 0,5; 0,618; 1,618 |
Это значит, что видя первые две волны можно спрогнозировать возможный целевой уровень остальных 8 волн. Для этого в терминале необходимо выбрать “расширение Фибоначчи, основанное на трендах”.
Как только сформировалась вторая волна, необходимо обозначить три точки:
- начало первой волны;
- начало и завершение 2 волны.
В случае с Биткоином от 18 апреля 2022 года целевой уровень волны 3 выше 2,618(261,8%), как представлено на скриншоте.
Внимание! Крайне важно отличать восходящий тренд от бокового, коррекции и ложного пробоя. Нужно осознавать, что в прогнозе речь идет о высоких вероятностях, а не о достоверных значениях, которые отработаются в 100% случаев.
Если в терминале нет расширения, нужно провести наклонные линии и растянуть сетку Фибоначчи по высоте первой волны (от первой точки(0) до второй(1 или 100%)) и затем переместить саму сетку на третью точку.
Примерно такая же последовательность, но другими словами представлена в книге “Торговый хаос”:
- Вторая волна завершается на уровнях от 50,0 до 61,8
- Третья волна относится к первой волне как 1 : 1 или 1,618 : 1
- Четвертая волна достигает уровней 38,2 и 50,0
- Пятая волна равна или меньше от 61,8% до 100% от высоты диапазона 1-3
Вторая волна на графике Биткоина завершилась на уровне 0,5(50%)
Алгоритм поиска волн довольно прост: открывается график от начала движения рынка до сегодняшнего дня и анализируется на какой волне он находится сейчас. Определение так называемого “суперуровня” необходимо для выявления текущего промежутка. Следом нечетные волны разбиваются на 5 промежутков и выбирается последний. Далее по принципу фракталов необходимо приблизиться к текущему тренду.
Важно! Использовать несколько инструментов теханализа, применять наиболее актуальные сочетания в текущий момент и всегда помнить о рисках. Комплексное применение нескольких аналитических инструментов позволит более объективно оценить ситуацию и избежать импульсивных решений.
Веерные линии сопротивления Фибоначчи
Веер Фибоначчи, как правило, используется на выраженном восходящем или нисходящем тренде при высокой вероятности продолжения тренда.
Важно! Для успешной торговли важно соблюдать проверенную временем и успешными трейдерами последовательность: после фундаментального анализа переходить к техническому, а не наоборот.
Построить веерные линии можно по направлению тренда, выявив по 2 локальных минимума и максимума в выбранном временном промежутке.
Биткоин и веерные линии от 18 апреля 2022 года за все время торгов. На данный момент коррекция была на уровне 50%.
Однако если вспомнить волновую теорию, то сейчас сформированы волны: 1, 2, 3, 4, 5, А. И формируется волна В, которая составляет 38,2% или 50% от волны А.
Коррекция наиболее часто достигает уровней 38,2%, 50% и 61,8%.
Веер, как другие инструменты технического анализа по Фибоначчи, важно применять сначала на больших таймфремах, с дальнейшим уменьшением масштаба для выявления наиболее удачной точки входа в рынок.
Временные зоны Фибоначчи
Временные зоны Фибоначчи основаны на “золотом сечении” и представляют собой последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и дальше.
- Для проведения зон потребуется определить локальный минимум на восходящем тренде или локальный максимум на нисходящем. Вторая точка располагается на следующей свече, остальные линии выстраиваются автоматически.
- Каждый временной промежуток может сигнализировать о смене тренда, развороте или коррекции.
- Для определения направления движения рынка необходимо применение других инструментов теханализа. Временные зоны нужны для определения возможного времени достижения ценой своих пиковых значений.
На графике Биткоина можно увидеть точку входа на уровне 34, выявленную посредством волновой теории. Для определения целевых уровней потребуется применение рассмотренных ранее инструментов по Фибоначчи.
Дуги Фибоначчи
Дуги — это комбинированный инструмент, который позволяет прогнозировать возможное время открытия сделки и примерную точку входа в рынок. Однако и дуги важно применять совместно с другими инструментами Фибоначчи и фундаментальным анализом.
Для начала необходимо определить точки — максимум и минимум на сформированном тренде. Дуги выстраиваются автоматически на уровнях 236, 382, 500, 618 и дальше.
Для того, чтобы правильно определить таймфреймы, необходимо начать с периода D1 или выше. Это позволит точнее определить направление тренда и основные уровни. Для выявления точки входа в рынок можно использовать период Н1 и рассматривать открытие ордеров в соответствии с глобальной тенденцией.
Внимание! Эффективность практического применения инструментов Фибоначчи проверена временем и успешными трейдерами. С их помощью возможно разработать эффективную стратегию торговли криптовалютами.
О том, что такое топовые фигуры в трейдинге, как провести фундаментальный анализ криптовалют, а также о проверенных индикаторах и стратегиях читайте на Coinverse.
