Как правильно протестировать свою торговую стратегию на крипторынке

Разрабатывая собственную стратегию на крипторынке, необходимо основываться на имеющихся исторических данных. В процессе создания ключевым моментом является тестирование. Этот термин встречается под названием бэктест, что является производным от английского слова «backtesting». Проводя анализ информации о прошлых сделках с похожими стратегиями можно сделать выводы о возможной эффективности собственных решений. Подробную информацию об особенностях бэктеста можно получить на ресурсе Coinverse.

Особенности бэктеста

Бэктест – полезный инструмент при разработке стратегий торговли на криптовалютном рынке. Используя его, трейдер может воспользоваться важной исторической информацией, что позволит обосновать эффективность планируемых решений для использования в процессе сделок.

Вопрос эксперту

Какие риски существуют при проведении бэктеста?

Тестирование стратегии проводится с помощью специального программного обеспечения и не несет никаких рисков. Его цель - оптимизировать план и выработать правильный поведенческий подход на криптовалютном рынке.

При получении хороших результатов тестирования можно сделать выводы о правильности разработанной стратегии. То есть, вероятность потерь при ее использовании в реальной среде уменьшается многократно.

Цель бэктеста:

1. Анализ рыночных рисков.
2. Оценка прибыльности разработанной стратегии.

Используя статистические данные в процессе тестирование можно оптимизировать стратегию, чтобы улучшить ее результативность при практическом применении. Положительный бэктест гарантирует жизнеспособность разработанной торговой стратегии.

Принципы

Для проведения тестирования следует использовать достоверные данные, полученные их надежных источников. В противном случае некорректные данные станут причиной получения неверной информации, которая может навредить.

Внимание! Принцип тестирования базируется на получение заключения о том, что похожая стратегия хорошо показала себя ранее.

Следует понимать, что даже грамотное тестирование с учетом всех особенностей конкретной стратегии не может гарантировать получение точного результат. Это объясняется тем, что определенная стратегия подходит для работы в конкретной среде. Если в прошлом с ее помощью была получена прибыль, то 100% гарантии такого результата нельзя дать в новых условиях.

Перед проведением тестирования следует четко определить задачи. А именно, что нужно для конкретной стратегии:

1. Подтвердить ее результативность.
2. Найти опровержение ее работоспособности.

При проведении тестирования необходимо учитывать размер комиссии, который предусмотрен конкретной платформой за проведения торговых операций. Также нужно понимать, что программное обеспечение, которое можно использовать для тестирования, всегда дорогостоящие. Дополнительно понадобиться заплатить за доступ к достоверным данным.

Использование Binance Futures

Для тестирование стратегии можно зарегистрироваться на Бинансе и использовать платформу Binance Futures. Она используется трейдерами для торговли фьючерсными контрактами и является частью экосистемы Binance.

На Binance Futures, чтобы получить доступ историческим данным, понадобится заполнить специальную заявку. Запрашиваемая информация предоставляется только после одобрения заявки.

Для этого необходимо указывать в форме только достоверные данные. Любые неточности в них, обнаруженные в процессе проведения поверок приведут к отклонению заявки. Уведомления по одобренным заявкам приходит в течение недели.

Полезность бэктеста для групп трейдеров

Дискреционный трейдинг основывается на непосредственном участии игрока в принятии решений по конкретным сделкам. Это значит, что человек в режиме реального времени принимает решение о входе и выходе. Такая свободная стратегия основана на интуитивной оценке трейдером сложившихся рыночных условий. Это значит, что бэктест для торгов при использовании дискреционного трейдинга является менее актуальным.

Но отрицать полезность тестирования для дискреционных трейдеров однозначно нельзя.

Анализ исторических данных позволяет развивать интуицию и получать необходимый опыт для принятия важных решений. Но при этом следует понимать, что к результатам теста нельзя относиться как к надежной информации. Она позволит только приблизительно ориентироваться в сложившейся ситуации на рынке.

Такой инструмент как бэктест больше необходим при системном трейдинге. В этом случае игроки передают полномочия в торговой системе. Именно она в соответствии с разработанной стратегией выполняет вход и выход из конкретных сделок. Это позволяет отказаться от решений, основанных на эмоциях.

Тестирование стратегии, разработанной для использования на криптовалютном рынке – важный инструмент для проведения успешных сделок. Но следует всегда помнить от изменчивости поведенческих условий в данной сфере. Это значит, что трейдер должен своевременно под них адаптироваться, что позволит принимать правильные решения для получения прибыли. Оценивая результаты бэктеста необходимо не только руководствоваться цифровой информацией, но и здравым смыслом.

Ручное тестирование

Безусловно, сегодня можно приобрести специализированное программное обеспечение для проведения тестирования. Оно отличается простотой использования. Все, что нужно для анализа исторических данных ввести параметры в определенные поля и через короткое время можно будет получить заключение. Но минусом таких программ является высокая стоимость.

Результаты бэктестов отображают:

1. Волатильность рынка, фиксируя максимальные взлеты и падения криптовалюты.
2. Риски. Благодаря этому можно предусмотреть дополнительный размер капитала.

С точки экономической целесообразности лучше провести тестирование стратегии вручную. Но для этого понадобиться больше времени и сил. К примеру, можно воспользоваться шаблоном, представленном в виде электронной таблицы Google Sheets.

Ниже представлен пример такой таблицы с приблизительной информацией, которую она может содержать:

После обработки данных в таких таблицах с учетом условий предыдущих лет можно получить информацию о возможной прибыли или потерях.

Следует понимать, что чем больше исходных данных при тестировании конкретной стратегии учитывается, тем более точный результат можно получить. Это особенно важно при системном трейдинге.

Примеры тестирования простых торговых стратегий и способы получения пассивного дохода от криптовалюты можно найти на ресурсе Coinverse.