Backtest — это один из распространенных инструментов в трейдинге. Он позволяет получать ценную информацию для того чтобы разрабатывать грамотной стратегии используемые на криптовалютных рынках.
Название состоит из двух английских слов «вack» и «test». При дословном переводе оно обозначает — «обратное тестирование».
С его помощью с высокой вероятностью можно подтвердить или опровергнуть результативность с разработанной торговой стратегии, используя исторические данные.
Особенности
Можно провести backtest в ручном режиме. Для этого необходимо получить доступ к историческим данным, касающимся использованных стратегиям при совершении определённых сделок. Это можно сделать, к примеру, через Binance Futures. Полученные данные записываются в созданную электронную таблицу и используются для дальнейшего анализа и оптимизации.
Также backtest бывает:
- Полуавтоматическим. Для этого специализированная программа переносит условия стратегии на определенную дату в прошлом и при использовании данных моделирует поведение цены. Трейдер получает возможность проводить в обычным способом торги и записывать результаты в таблицу. На базе полученных данных проводится аналитический анализ.
- Автоматическим. Это самое сложное тестирование. Для него требуются специальные знания и умения. На их основе выполняют программирование автоматических стратегий.
Любой вид бэктеста помогает оценить результативность разработанной торговой стратегии. Если эффективность будет подтверждена при использовании исторических данных, то можно будет запускать стратегию в реальном времени. Такое тестирование особенно важно для торгов в автоматическом режиме
Кроме того на базе полученных результатов разработанная инвестиционная стратегия может быть оптимизирована, после чего повторно протестирована. Такой подход позволяет создавать жизнеспособные торговые стратегии, которые будут успешно работать в реальной среде.
Получение данных для ручного бэктеста
Доступ к историческим данным по определенным видам сделок можно получить на различных специализированных ресурсах.
К примеру, для этого на платформе Binance Futures, необходимо заполнить заявки.
- Она обязательно привязывается к аккаунту Google.
- Также требуется указать адрес электронной почты и другую контактную информацию.
- В других полях указывают специализированную информацию, касающуюся деятельности на платформе.
Заявки одобряются в течение недели. Но при этом они могут быть отклонены в случае, если представленная информация недостоверная.
Полученные данные необходимо внести в таблицу и использовать для анализа. Ниже представлен ее приблизительный вариант.
| Направление | Вход ($) | Стоп-ордер ($) | Риски (%) | Размер вознаграждения (%) |
| Длинная позиция | 18 000 | 20 000 | 10 | 20 |
Важным показателем при проведении бэктеста является коэффициент Шарпа. Он позволяет оценить потенциальную окупаемость стратегии с учетом имеющихся рисков. Высокий показатель подтверждает привлекательность конкретной торговой стратегии.
Важные моменты при автоматическом бэктестинге
При проведении автоматического и полуавтоматического бэктеста удобно использовать программное обеспечение, позволяющее видеть информацию на двух экранах:
- Первый используется для ввода данных тестируемой торговой стратегии.
- Второй позволяет видеть результаты бэктеста.
Важно корректно вводить все необходимые данные для проведения тестирования. Это сумма комиссионных и размер маржи, предусмотренные процентные ставки и пр.
Важно! Вводимые параметры должны быть реалистичными, поскольку только в этом случае можно рассчитывать на получение достоверных параметров тестирования.
При проведении бэктеста существует вероятность переоптимизация. Это происходит в случае, когда параметры, используемые в стратегии подбирают с высокой точностью. При таком подходе существуют риски что торговая система хорошо работала бы в прошлом, но в условиях будущего с высокой вероятностью ее использование приведет к убыткам.
Чтобы избежать некорректных результатов тестирование торговых стратегий с точными параметрами необходимо проводить, используя большой временной интервал. Это позволит в процессе бэктеста охватить разные направления криптовалютного рынка и условия сделок.
Бумажная торговля, как вариант бэктеста
Бумажная торговля – это особый метод, позволяющий имитировать разработанные стратегии в реальной среде без использования криптовалют. При этом все действия документируются и регистрируются традиционным способом на бумаге. Это позволяет прогнать стратегию и прочувствовать ее.
Для этого можно воспользоваться Binance Futures testnet. Все, что нужно для проведения бэктеста — создать аккаунт. После этого можно сразу приступать к тестированию, который позволит получить результаты при полной имитации реальной среды.
Важно при использовании данного метода не делать быстрых выводов. Также нельзя полностью доверять полученным результатам.
Преимущества бэктестинга
Обязательно необходимо протестировать свою торговую стратегию при проведении сделок с криптовалютами на профессиональном уровне. Бэктест особенно важен для трейдеров, которые проводят торги в автоматическом режиме.
Основные преимущества бэктеста торговых стратегий:
- Возможность объективной оценки торговых идей или гипотез. При этом полностью исключается влияние эмоций и настроений рынка.
- Выявление/отрицание реально возможной ценности разработанной торговой стратегии.
- Возможность оптимизации стратегии с целью улучшения. Чтобы с большей вероятностью успеха использовать ее в реальной среде.
Профессиональные трейдеры обязательно проводят бэктест разработанных торговых стратегий. При этом их опыт позволяет впоследствии полностью полагаться на ник при проведении торгов в автоматическом режиме. Это позволяет считать методику бэктеста важнейшим инструментов работы с рабочими алгоритмами.
Очень важно интерпретировать результаты и ручного, и автоматического бэктеста не опираясь на личностные предубеждения. Тестирование – это только один их этапов создания результативной торговой стратегии. Полезную информацию о нем можно получить на ресурсе Coinverse.
